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Scal_USDJPYをデューカスコピー(JForex)で検証しました

今まではFXDDやアルパリでバックテストをしていましたが、デューカスコピー(JForex)のGMTをFXDDやアルパリと同じように冬時間GMT+2、夏時間GMT+3に変更してバックテストをする方法が見つかったのでバックテストをしてみました。


今回は前と同じでScal_USDJPYのSLを200,100,50に変更して検証してみました。

前回のFXDDのバックテスト結果です。

Scal_USDJPYのSLの検証をしてみました


期間は 2005.01.03 - 2018.08.03
スプレッド10
デューカスコピーのヒストリカルデータを使用
Souki_Close=true
US_Sitsugyo_Filter=true
Friday_Close=true
※利益よりも安全重視の為上記の設定をtrueにしています。


先ずはTP10 SL200のバックテスト結果です。

Screenshot_2018-08-14 Strategy Tester Scal_USDJPY_v16_118C7F5E

jforex scalusdjpy sl200 m



次にTP10 SL100のバックテスト結果です。

Screenshot_2018-08-14 Strategy Tester Scal_USDJPY_v16_118C7F5E(1)

jforex scalusdjpy sl100 m



最後にTP10 SL50のバックテスト結果です。

Screenshot_2018-08-14 Strategy Tester Scal_USDJPY_v16_118C7F5E(2)

jforex scalusdjpy sl50 m


Scal_USDJPYはこの結果からやはりSL100が良いかな~(´ー`)

収益が少し落ちますが、最大ドローダウンが520から355に減るのが良いですね。

SL50の時が一番最大ドローダウンが小さいですが、収益が極端に落ちるのでこれはないかな~。


前回と比べるとデューカスコピーのバックテスト結果だとFXDDのバックテストよりもパフォーマンスが落ちてますね。
 
多分これはEA製作者がFXDDのヒストリカルデータを使って最適化をしているためだと思います。

デューカスコピーの方がFXDDやアルパリよりバックテストに時間が掛かります(;´・ω・)

これはデューカスコピーの方がデータの量が多いからですね。

バックテストのテストバー数、モデルティック数がFXDDやアルパリよりも多いです。

つまりFXDDやアルパリよりも正確にバックテスト出来るってことだと思います。

FXDDは以前からデータの歯抜けなどがある事は分かっていてアルパリでバックテストなどもしていましたが、そのアルパリよりもデューカスコピーのデータの方が良いみたいなので、今後はデューカスコピーのみでバックテストをしていきたいと思います。

今までのFXDDのバックテストとこれから載せていくデューカスコピーのバックテストを比べてみると面白いかもしれませんね(´・ω・)

最後まで見てくれてありがとうございます。

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Scal_USDJPY
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2018年度の自動売買の損益

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2016年からFXで自動売買をしています。 2018年から本格的に稼働して月に10万程稼いでいます。

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